1、分層風險平價：多資產多因子配置中的尾部依賴關系

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3513399

2、打破不良趨勢

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594888

3、Cryptocurrency波動市場

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639098

4、全球因子模型比較

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546295

5、交易機器人復活了CAPM嗎?

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3515635

6、什么時候應該跟隨趨勢：策略一致性和CTA表現

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3481243

7、對沖基金策略：非參數分析

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3499492

8、利用機器學習-時間序列混合方法預測美股收益

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3515635

9、投資偏好的生理學研究

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546687

10、場內交易重要嗎?

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609007

11、風險因子中的風險在哪里?

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620691

12、共同基金流動性轉換與逆向流動性規避

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3640861

13、保留 Alpha：交易規模和再平衡頻率對外匯策略收益的影響

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552383

14、為Beta買單：杠桿和資產管理費率

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470288

15、預測ETF的流動性

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3645887

16、盈利公告前的不確定性解決

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3595953

17、歐洲政府債券期貨的波動率指數和隱含不確定性指標

下載地址：https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/wp43.pdf

18、Resurrecting the Value Premium

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705218

19、外匯匯率的每日波動如何取決于每日收益的計算時間？

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3651344

20、危機時期并非所有的金子都閃閃發光

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3677925

21、Settling the Size Matter

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3686583

22、比特幣歷史價格操縱

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639431

23、分析師的建議和全球各地的異常情況

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705141

24、ESG 投資固定收益

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3683477

25、指數投資和盤中股票動態

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696124

26、股價對ESG爭議反應過度

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559915

27、極端價格波動是如何結束的？

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700218

28、ESG和CEO更替

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3710538

1月論文

1、基于機器學習的高頻交易算法設計

下載地址：https://arxiv.org/abs/1912.10343

2、利用神經網絡和偏微分方程預測比特幣價格

下載地址：https://arxiv.org/abs/2001.03099

3、路徑依賴波動模型

下載地址：https://arxiv.org/abs/2001.05248

4、聚焦于股票因子擁擠

下載地址：https://arxiv.org/abs/2001.04185

5、公司治理、噪音交易和股票流動性

下載地址：https://arxiv.org/abs/2001.06275

2月論文

1、從非同步和高頻數據中挖掘超前滯后關系

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.00724

2、基于隨機森林的債券市場價差預測方法

下載地址：https://arxiv.org/abs/2001.10393

3、隱含波動率曲面的PCA

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.00085

4、跨境投資組合流動和新聞媒體報道

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544498

3月論文

1、高度逼真的金融市場模擬平臺

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.11158

2、G-Learner和GIRL：基于目標的強化學習財富管理

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.10990

3、穩定和波動市場環境中的日內相關性預測：來自深度學習的驗證

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.10385

4、傳統計量經濟學、現代機器學習和深度學習技術的多元比較分析

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.10247

5、臨時價格影響的最優信號自適應交易

下載地址：https://arxiv.org/abs/2002.09549

6、具有持續訂單流的最優做市商策略

下載地址：https://arxiv.org/abs/2003.05958

7、機器學習國債收益率

下載地址：https://arxiv.org/abs/2003.05095

8、使用Twitter情緒實時預測比特幣價格

下載地址：https://arxiv.org/abs/2003.04967

9、信息性交易、限價訂單和執行不足

下載地址：https://arxiv.org/abs/2003.04425

10、深度Q-Network在投資組合管理中的應用

下載地址：https://arxiv.org/abs/2003.06365

4月論文

1、隨機優勢下股票市場異常的跨度分析

下載地址：https://arxiv.org/abs/2004.02670

2、內心深處的股票市場崩潰

下載地址：https://arxiv.org/abs/2004.01831

3、如何從理論要求和實證結果的首要原則建立交叉影響模型

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3567815

4、基于指數平滑遞歸神經網絡的預測模型

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3572181

5、財報發布后的機構共識：信息還是擁擠?

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561637

6、MiFID II對股價形成的影響

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559500

5月論文

1、投資因子時機選擇：利用人工神經網絡獲取低風險異常

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3579333

6月論文

1、深度強化學習應用外匯交易

下載地址：https://arxiv.org/abs/1908.08036

2、學習高頻金融的functional control

下載地址：https://arxiv.org/abs/2006.09611

3、機器學習，國債收益率曲線和衰退預測

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624931

4、剖析加密貨幣市場的時變風險敞口

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609949

7月論文

1、限價訂單薄深度學習建模

下載地址：https://arxiv.org/abs/2007.07319

2、執行交易的交易成本

下載地址：https://arxiv.org/abs/2007.07998

3、Two-Tier市場的價格發現

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3630682

4、前景理論與貨幣收益：實證

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3629061

5、投資者情緒和收益公告

下載地址：https://arxiv.org/abs/2006.13934

8月論文

1、內幕交易對股價的短期影響

下載地址：https://arxiv.org/abs/2007.14162

2、利用層次隱馬爾可夫模型檢測金融時間序列中的看跌和看漲市場

下載地址：https://arxiv.org/abs/2007.14874

3、在投資決策中整合ESG數據

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3380835

4、內幕交易對股價的短期影響

下載地址：https://arxiv.org/abs/2007.14162

9月論文

1、做市與強化學習

下載地址：https://arxiv.org/abs/2008.12275

2、DeepFolio：帶有限價訂單數據投資組合的卷積神經網絡

下載地址：https://arxiv.org/abs/2008.12152

3、Sectoral加密貨幣投資組合優化的優點

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661600

4、如何從理論要求和實證結果的首要原則建立交叉影響模型

下載地址：https://arxiv.org/abs/2004.01624

5、金融中時態數據的機器學習:挑戰和機遇

下載地址：https://arxiv.org/abs/2009.05636

6、CoVaR具有波動性聚類、重尾和非線性依賴性

下載地址：https://arxiv.org/abs/2009.10764

7、基于機器學習和智能套利交易組合預測

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696388

10月論文

1、公開新聞和信息對金融市場的影響

下載地址：https://arxiv.org/abs/2010.12002

2、高頻交易對市場流動性的影響

下載地址：https://arxiv.org/abs/2010.13038

3、投資組合選擇的魯棒優化方法: 計算與比較分析

下載地址：https://arxiv.org/abs/2010.13397

4、投資管理中的另類數據: 使用、挑戰和估值

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715828

5、尾部風險保護: 機器學習遇到現代計量經濟學

下載地址：https://arxiv.org/abs/2010.03315

6、層次PCA與資產相關性建模

下載地址：https://arxiv.org/abs/2010.04140

7、 面向人工智能的定量投資平臺Qlib

下載地址：https://arxiv.org/abs/2009.11189

8、 高頻交易中的欺騙檢測策略研究

下載地址：https://arxiv.org/abs/2009.14818

11月論文

1、尾部風險和期望

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3731948

2、價格對期限結構的影響

下載地址：https://arxiv.org/abs/2011.10113

3、Excursion Risk

下載地址：https://arxiv.org/abs/2011.02870

4、機器學習國債收益率

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3514832#10252020-03

5、Gamma的脆弱

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3725454

6、利用實現的日內波動特征對持續市場狀態進行在線分類

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594875

7、一種預測套息交易收益的機器學習方法

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3693780

12月論文

1、基于變量選擇方法預測原油期貨價格的實際波動率

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3701000

2、通過學習排序構建橫向系統策略

下載地址：https://arxiv.org/abs/2012.07149

3、基于殘差因子分布預測的深度投資組合優化

下載地址：https://arxiv.org/abs/2012.07245

4、金融摩擦下的新聞沖擊

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3744591

5、當情緒成為新聞時：The Polarity Pattern Approach

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3706522

6、一種識別共性的特定頻率因子分解方法及其在債券市場中的應用

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700384

7、基于深度學習的股票時間序列預測

下載地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3735940

8、基于錯誤發現率的最優波動率預測模型選擇方法

下載地址：https://arxiv.org/abs/2001.0418

Best Last Month

2020/12/28 金融行情

信息產業

by wittx

金剛經 十句經典 點醒執迷人生

辦公文教

by wittx

新材料

物資專材

by wittx

Alpha Beta 策略

信息產業

by wittx

2022年7月Science期刊

信息產業

by wittx

精準調控下美股收漲，道指漲超 400 點、社交媒體股、芯片股集體上漲

信息產業

by wittx

香港上市(IPO) 流程

信息產業

by show

從傳感器到算法原理，機器人、視覺避障

信息產業

by wittx

深度強化學習用于對話系統

信息產業

by wittx

電路圖詳解

信息產業

by wittx