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      News Message

      2020年度精選論文匯總:量化、交易、策略



      2020年度精選論文匯總:量化、交易、策略





      1、分層風險平價:多資產多因子配置中的尾部依賴關系

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa


      2、打破不良趨勢

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      3、Cryptocurrency波動市場

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、全球因子模型比較

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、交易機器人復活了CAPM嗎?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、什么時候應該跟隨趨勢:策略一致性和CTA表現

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7、對沖基金策略:非參數分析

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      8、利用機器學習-時間序列混合方法預測美股收益

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      9、投資偏好的生理學研究

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      10、場內交易重要嗎?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      11、風險因子中的風險在哪里?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      12、共同基金流動性轉換與逆向流動性規避

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      13、保留 Alpha:交易規模和再平衡頻率對外匯策略收益的影響

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      14、為Beta買單:杠桿和資產管理費率

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      15、預測ETF的流動性

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      16、盈利公告前的不確定性解決

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      17、歐洲政府債券期貨的波動率指數和隱含不確定性指標

      下載地址:esm.europa.eu/sites/def

      18、Resurrecting the Value Premium

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      19、外匯匯率的每日波動如何取決于每日收益的計算時間?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      20、危機時期并非所有的金子都閃閃發光

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      21、Settling the Size Matter

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      22、比特幣歷史價格操縱

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      23、分析師的建議和全球各地的異常情況

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      24、ESG 投資固定收益

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      25、指數投資和盤中股票動態

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      26、股價對ESG爭議反應過度

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      27、極端價格波動是如何結束的?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      28、ESG和CEO更替

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      1月論文

      1、基于機器學習的高頻交易算法設計

      下載地址:arxiv.org/abs/1912.1034

      2、利用神經網絡和偏微分方程預測比特幣價格

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0309

      3、路徑依賴波動模型

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0524

      4、聚焦于股票因子擁擠

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0418

      5、公司治理、噪音交易和股票流動性

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0627

      2月論文

      1、從非同步和高頻數據中挖掘超前滯后關系

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.0072

      2、基于隨機森林的債券市場價差預測方法

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.1039

      3、隱含波動率曲面的PCA

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.0008

      4、跨境投資組合流動和新聞媒體報道

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      3月論文

      1、高度逼真的金融市場模擬平臺

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1115

      2、G-Learner和GIRL:基于目標的強化學習財富管理

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1099

      3、穩定和波動市場環境中的日內相關性預測:來自深度學習的驗證

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1038

      4、傳統計量經濟學、現代機器學習和深度學習技術的多元比較分析

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1024

      5、臨時價格影響的最優信號自適應交易

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.0954

      6、具有持續訂單流的最優做市商策略

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0595

      7、機器學習國債收益率

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0509

      8、使用Twitter情緒實時預測比特幣價格

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0496

      9、信息性交易、限價訂單和執行不足

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0442

      10、深度Q-Network在投資組合管理中的應用

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0636

      4月論文

      1、隨機優勢下股票市場異常的跨度分析

      下載地址:arxiv.org/abs/2004.0267

      2、內心深處的股票市場崩潰

      下載地址:arxiv.org/abs/2004.0183

      3、如何從理論要求和實證結果的首要原則建立交叉影響模型

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、基于指數平滑遞歸神經網絡的預測模型

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、財報發布后的機構共識:信息還是擁擠?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、MiFID II對股價形成的影響

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5月論文

      1、投資因子時機選擇:利用人工神經網絡獲取低風險異常

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6月論文

      1、深度強化學習應用外匯交易

      下載地址:arxiv.org/abs/1908.0803

      2、學習高頻金融的functional control

      下載地址:arxiv.org/abs/2006.0961

      3、機器學習,國債收益率曲線和衰退預測

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、剖析加密貨幣市場的時變風險敞口

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7月論文

      1、限價訂單薄深度學習建模

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.0731

      2、執行交易的交易成本

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.0799

      3、Two-Tier市場的價格發現

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、前景理論與貨幣收益:實證

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、投資者情緒和收益公告

      下載地址:arxiv.org/abs/2006.1393

      8月論文

      1、內幕交易對股價的短期影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.1416

      2、利用層次隱馬爾可夫模型檢測金融時間序列中的看跌和看漲市場

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.1487

      3、在投資決策中整合ESG數據

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、內幕交易對股價的短期影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.1416

      9月論文

      1、做市與強化學習

      下載地址:arxiv.org/abs/2008.1227

      2、DeepFolio:帶有限價訂單數據投資組合的卷積神經網絡

      下載地址:arxiv.org/abs/2008.1215

      3、Sectoral加密貨幣投資組合優化的優點

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、如何從理論要求和實證結果的首要原則建立交叉影響模型

      下載地址:arxiv.org/abs/2004.0162

      5、金融中時態數據的機器學習:挑戰和機遇

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.0563

      6、CoVaR具有波動性聚類、重尾和非線性依賴性

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.1076

      7、基于機器學習和智能套利交易組合預測

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      10月論文

      1、公開新聞和信息對金融市場的影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.1200

      2、高頻交易對市場流動性的影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.1303

      3、投資組合選擇的魯棒優化方法: 計算與比較分析

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.1339

      4、投資管理中的另類數據: 使用、挑戰和估值

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、尾部風險保護: 機器學習遇到現代計量經濟學

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.0331

      6、層次PCA與資產相關性建模

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.0414

      7、 面向人工智能的定量投資平臺Qlib

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.1118

      8、 高頻交易中的欺騙檢測策略研究

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.1481

      11月論文

      1、尾部風險和期望

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      2、價格對期限結構的影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2011.1011

      3、Excursion Risk

      下載地址:arxiv.org/abs/2011.0287

      4、機器學習國債收益率

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、Gamma的脆弱

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、利用實現的日內波動特征對持續市場狀態進行在線分類

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7、一種預測套息交易收益的機器學習方法

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      12月論文

      1、基于變量選擇方法預測原油期貨價格的實際波動率

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      2、通過學習排序構建橫向系統策略

      下載地址:arxiv.org/abs/2012.0714

      3、基于殘差因子分布預測的深度投資組合優化

      下載地址:arxiv.org/abs/2012.0724

      4、金融摩擦下的新聞沖擊

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、當情緒成為新聞時:The Polarity Pattern Approach

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、一種識別共性的特定頻率因子分解方法及其在債券市場中的應用

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7、基于深度學習的股票時間序列預測

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      8、基于錯誤發現率的最優波動率預測模型選擇方法

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0418

      1、分層風險平價:多資產多因子配置中的尾部依賴關系

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa


      2、打破不良趨勢

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      3、Cryptocurrency波動市場

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、全球因子模型比較

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、交易機器人復活了CAPM嗎?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、什么時候應該跟隨趨勢:策略一致性和CTA表現

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7、對沖基金策略:非參數分析

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      8、利用機器學習-時間序列混合方法預測美股收益

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      9、投資偏好的生理學研究

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      10、場內交易重要嗎?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      11、風險因子中的風險在哪里?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      12、共同基金流動性轉換與逆向流動性規避

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      13、保留 Alpha:交易規模和再平衡頻率對外匯策略收益的影響

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      14、為Beta買單:杠桿和資產管理費率

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      15、預測ETF的流動性

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      16、盈利公告前的不確定性解決

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      17、歐洲政府債券期貨的波動率指數和隱含不確定性指標

      下載地址:esm.europa.eu/sites/def

      18、Resurrecting the Value Premium

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      19、外匯匯率的每日波動如何取決于每日收益的計算時間?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      20、危機時期并非所有的金子都閃閃發光

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      21、Settling the Size Matter

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      22、比特幣歷史價格操縱

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      23、分析師的建議和全球各地的異常情況

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      24、ESG 投資固定收益

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      25、指數投資和盤中股票動態

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      26、股價對ESG爭議反應過度

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      27、極端價格波動是如何結束的?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      28、ESG和CEO更替

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      1月論文

      1、基于機器學習的高頻交易算法設計

      下載地址:arxiv.org/abs/1912.1034

      2、利用神經網絡和偏微分方程預測比特幣價格

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0309

      3、路徑依賴波動模型

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0524

      4、聚焦于股票因子擁擠

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0418

      5、公司治理、噪音交易和股票流動性

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0627

      2月論文

      1、從非同步和高頻數據中挖掘超前滯后關系

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.0072

      2、基于隨機森林的債券市場價差預測方法

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.1039

      3、隱含波動率曲面的PCA

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.0008

      4、跨境投資組合流動和新聞媒體報道

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      3月論文

      1、高度逼真的金融市場模擬平臺

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1115

      2、G-Learner和GIRL:基于目標的強化學習財富管理

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1099

      3、穩定和波動市場環境中的日內相關性預測:來自深度學習的驗證

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1038

      4、傳統計量經濟學、現代機器學習和深度學習技術的多元比較分析

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.1024

      5、臨時價格影響的最優信號自適應交易

      下載地址:arxiv.org/abs/2002.0954

      6、具有持續訂單流的最優做市商策略

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0595

      7、機器學習國債收益率

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0509

      8、使用Twitter情緒實時預測比特幣價格

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0496

      9、信息性交易、限價訂單和執行不足

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0442

      10、深度Q-Network在投資組合管理中的應用

      下載地址:arxiv.org/abs/2003.0636

      4月論文

      1、隨機優勢下股票市場異常的跨度分析

      下載地址:arxiv.org/abs/2004.0267

      2、內心深處的股票市場崩潰

      下載地址:arxiv.org/abs/2004.0183

      3、如何從理論要求和實證結果的首要原則建立交叉影響模型

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、基于指數平滑遞歸神經網絡的預測模型

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、財報發布后的機構共識:信息還是擁擠?

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、MiFID II對股價形成的影響

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5月論文

      1、投資因子時機選擇:利用人工神經網絡獲取低風險異常

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6月論文

      1、深度強化學習應用外匯交易

      下載地址:arxiv.org/abs/1908.0803

      2、學習高頻金融的functional control

      下載地址:arxiv.org/abs/2006.0961

      3、機器學習,國債收益率曲線和衰退預測

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、剖析加密貨幣市場的時變風險敞口

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7月論文

      1、限價訂單薄深度學習建模

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.0731

      2、執行交易的交易成本

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.0799

      3、Two-Tier市場的價格發現

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、前景理論與貨幣收益:實證

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、投資者情緒和收益公告

      下載地址:arxiv.org/abs/2006.1393

      8月論文

      1、內幕交易對股價的短期影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.1416

      2、利用層次隱馬爾可夫模型檢測金融時間序列中的看跌和看漲市場

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.1487

      3、在投資決策中整合ESG數據

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、內幕交易對股價的短期影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2007.1416

      9月論文

      1、做市與強化學習

      下載地址:arxiv.org/abs/2008.1227

      2、DeepFolio:帶有限價訂單數據投資組合的卷積神經網絡

      下載地址:arxiv.org/abs/2008.1215

      3、Sectoral加密貨幣投資組合優化的優點

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      4、如何從理論要求和實證結果的首要原則建立交叉影響模型

      下載地址:arxiv.org/abs/2004.0162

      5、金融中時態數據的機器學習:挑戰和機遇

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.0563

      6、CoVaR具有波動性聚類、重尾和非線性依賴性

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.1076

      7、基于機器學習和智能套利交易組合預測

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      10月論文

      1、公開新聞和信息對金融市場的影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.1200

      2、高頻交易對市場流動性的影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.1303

      3、投資組合選擇的魯棒優化方法: 計算與比較分析

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.1339

      4、投資管理中的另類數據: 使用、挑戰和估值

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、尾部風險保護: 機器學習遇到現代計量經濟學

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.0331

      6、層次PCA與資產相關性建模

      下載地址:arxiv.org/abs/2010.0414

      7、 面向人工智能的定量投資平臺Qlib

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.1118

      8、 高頻交易中的欺騙檢測策略研究

      下載地址:arxiv.org/abs/2009.1481

      11月論文

      1、尾部風險和期望

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      2、價格對期限結構的影響

      下載地址:arxiv.org/abs/2011.1011

      3、Excursion Risk

      下載地址:arxiv.org/abs/2011.0287

      4、機器學習國債收益率

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、Gamma的脆弱

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、利用實現的日內波動特征對持續市場狀態進行在線分類

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7、一種預測套息交易收益的機器學習方法

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      12月論文

      1、基于變量選擇方法預測原油期貨價格的實際波動率

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      2、通過學習排序構建橫向系統策略

      下載地址:arxiv.org/abs/2012.0714

      3、基于殘差因子分布預測的深度投資組合優化

      下載地址:arxiv.org/abs/2012.0724

      4、金融摩擦下的新聞沖擊

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      5、當情緒成為新聞時:The Polarity Pattern Approach

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      6、一種識別共性的特定頻率因子分解方法及其在債券市場中的應用

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      7、基于深度學習的股票時間序列預測

      下載地址:papers.ssrn.com/sol3/pa

      8、基于錯誤發現率的最優波動率預測模型選擇方法

      下載地址:arxiv.org/abs/2001.0418



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